Trading Strategie Rsi

Handel die RSI as 'n statiese Strategie 'N Paar dae gelede Michael Stokes by MarketSci het 'n uitstekende post oor RSI (2) lesings, die verandering van die frekwensie van uiterste lesings, sy (die ooreisingsbeserings) gehalte van voorspelling en doeltreffendheid van die handel kort termyn gemiddelde-terugkeer in die markte in die loop van tyd sedert 1950 (Extreme RSI (2) Lesings besig om minder algemeen. en hy het reeds die onderwerp gedek hier en hier). Alhoewel ek dit volkome eens met sy bevindinge en gevolgtrekkings wat kan opgesom word as (cit.) Ek dink nie dit sê iets oor die effektiwiteit van strategieë gebaseer op aanwysers soos RSI (2), maar dit beteken sê dat hulle kan sneller 'n bietjie minder met verloop van tyd. en (cit.) Maar ek sal huiwerig om die RSI (2) handel in die eenvoudige vorm wat ek hier beskryf word as 'n statiese strategie wees. Ek is aangehits deur Bill Lubys kommentaar op Michaels post met betrekking tot die gebruik van wyk breek punte (bv 95/5 en 98/2 in plaas van 90/10) en / of verskillende bewegende gemiddeldes (bv RSI (3) en RSI (4) in plaas van RSI (2)). Die RSI Relatiewe Krag Index is ontwikkel deur J. Welles Wilder en bekendgestel in 1978. Die RSI (x dae) ossilleer tussen 0 en 100 en vergelyk die grootte van 'n bate (bv voorraad of indeks) onlangse winste aan die grootte van sy onlangse verliese , met 'n lae lesings aandui oorverkoop en 'n hoë lesings aandui oorgekoop voorwaardes. My doel was om te kyk of en tot watter mate die relatiewe sterkte-indeks (sonder inagneming van enige bykomende aanwyser en / of toestand, sodat in sy suiwer vorm) gebruik kan word vir 'n meganiese (en statiese) handel strategie, met ondersoeke gefokus op die volgende vrae: kon 'n RSI gebaseer strategie staan ​​die toets van die tyd sonder enige aanpassings (bv breek punte) en / of aanpassings aan die destydse huidige marktoestande (bv bul / beermarkte), sy winsgewendheid van jaar tot jaar, in die lang termyn, en sy vermoë om positiewe opbrengste te lewer in bul en beermarkte ook, sy vermoë om die SPY klop as 'n verhandelbare volmag vir die SP 500, die moontlikheid om die tyd in die mark te verminder in vergelyking met 'n koop en hou benadering (wat altyd in die mark) ten einde die risiko van dit getref is deur 'n potensiële swart swaan gebeurtenis te verminder. As 'n bykomende beperking Ek in ag geneem het en toegelaat vir 'n lang ambagte net (die toevoeging van potensiële kort verkope sal waarskynlik in 'n toekomstige post aangespreek), en geen aansuiwerings (bv breek punte) word toegelaat vir. Geen hefboom geneem (geen posisie sizing, geld bestuur en / of tot stilstand kom, behalwe die breekpunte), maar die strategie is altyd al in (saamgestel opbrengste, beteken enige potensiële winste is altyd herbelê op die volgende handel ten einde vergelykbaar met 'n te wees koop en hou benadering wat eweredig altyd alles in, aanvaar dat daar geen geld is geneem uit). As gevolg van die feit dat dit 'n bewys van die konsep / opname net, moenie prestasiesyfers nie verantwoordelik vir kommissies, fooie en glip. In die eerste plek het gedink ek uitgevind dat met betrekking tot al die bogenoemde voorwaardes, dit is nie die 2-dag of 3-dag of 4-dag RSI maar die 2.5 - Day RSI wat die vereistes beste ontmoet. Klink verbasend, maar met betrekking tot die berekening van die RSI is maak geen verskil met behulp van 2.5 as 'n bewegende gemiddelde plaas van 2/3/4/8230; / X (ewe getalle vir die aantal sessies). Die volgende stap was om die ideale onderste en boonste breek punte te evalueer. Uit my perspektief die optimale benadering sou wees om die verspreiding van winste en verliese (vir die SPY) in die loop van die destydse volgende eerste twee dae bepaal ná 'n handelsmerk is op die laer breekpunt wou ingaan, deur verskillende RSI (gebreek 2.5) wissel, en onderskeidelik op die boonste breekpunt ten einde enige upmove ry sy ideale mate (en voordat enige potensiële wins sou draai in 'n verlies). Vir die tydperk sedert 1993/01/03, die volgende tabelle (Tabel I vir die boonste breekpunt, en Table II vir die laer breekpunt) wys die onderskeie verspreiding van winste en verliese vir die SPY in die loop van die destydse volgende 2 sessie af deur verskillende reekse vir die SPY RSI (2.5) gebreek, aanvaar een wouldve gekoop die spioeneer op einde van elke sessie wanneer die RSI (2.5) op enige plek tussen die laer en die boonste breekpunt (geen oorvleueling ambagte toegelaat) gesluit. Ten einde winste te maksimeer, is die ideale uitgang geleë tussen 67,5 en 72,5. Dit sou die ideale boonste breekpunt te bied, want enige uitgang bo (te laat) of onder (te vroeg) enige reeds bereik of gemis enige moontlike verdere winste sou verminder as gevolg van die feit dat die markte neiging om natuurlik aansienlik toegeneem met 'n omgekeerde RSI (2.5) bo 70. Dieselfde beginsel geld vir die laer breekpunt. Die hoogste winsgewendheid (som van alle winste minus die som van alle verliese, nie die wins faktor of enigiets anders, want die geleentheid faktor 'n deurslaggewende rol speel) sal bereik met 'n laer breekpunt van 18 (+ 179,06% tydens die destydse volgende twee dae as 'n mens die spioeneer op einde van elke dag bos gekoop wanneer die RSI (2.5) hieronder 18 gesluit). Strategie. Koop die SPX op einde van 'n sessie wanneer die RSI (2.5) sluit onder die laer breekpunt (18); sluit die handel op einde van 'n sessie wanneer die RSI (2.5) bo die boonste breekpunt (70) sluit. (Let daarop dat die handel prestasie syfers is aan die datum - en dus beskou word as behaal en realized - wanneer die koop is geaktiveer, nie op die datum van die handel gesluit, dit nie die geval is 'n verskil maak met betrekking tot die totale winste / lossed bereik, maar as gevolg van die afwykende verspreiding van winste / verliese - nie hul total - die aandele kurwe sou lyk 'n bietjie anders) Tabel III toon die onderskeie aandele kurwe. Sommige addisionele statistieke: Maksimum einde van die maand drawdown: -11,22% % Maand positiewe: 74% Maand prestasie SPY: 52,85% Tyd in die mark: 31,50% So ek dit volkome eens met Michaels bottom line (cit.) Ek dink RSI (2) het vlerke in vandag se mark. 8230; Maar ek sou huiwerig om die RSI (2) handel in die eenvoudige vorm wat ek hier beskryf word as 'n statiese strategie wees. , Maar nie hoofsaaklik oor die punt dat dit sin wouldnt maak om die RSI (2.5) as 'n statiese strategie (wat aansienlik winsgewend sou gewees het, minder riskant as 'n koop handel en hou benadering en sal byna altyd beter as die SPY nie, maar met agterna net omdat ons bepaal die ideale breek punte in 2009 en nie in 1993), maar in die besonder met betrekking tot die feit dat dit waarskynlik moontlik sal wees om 'n strategie om die RSI (2.5) in kombinasie bou met een of meer ander aanwyser / voorwaardes soos Michael doen in sy toestand van die mark verslag wat beter is as enige statiese RSI strategie alleen sal wees. Suksesvolle handel, P. s. WordPress het onlangs in werking gestel 'n Twitter widget, so siek gereeld 'n paar intraday updates sowel die gebruik van Twitter (soos ek reeds die afgelope paar sessie gedoen, maar ongelukkig lyk dit of daar 'n verbinding probleem tussen WordPress en Twitter wees maak; hoop dat dit binnekort opgelos ). As jy belangstel in, asseblief 'n blik op die blog tydens die handel sessie asook of direk teken op Twitter. RSI Binêre Opsie Trading Strategies As jy nuut hier, wil jy dalk om in te skryf vir daaglikse updates te ontvang. Dankie vir die besoek! J. Welles Wilder aanvanklik bekendgestel die relatiewe sterkte-indeks in 1978 in die boek van nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Die aanwyser het sedertdien een van die mees populêre maniere om binêre opsie handelaars om te bepaal of 'n mark is oorgekoop of oorverkoop en is 'n belangrike komponent van baie tegniese handel stelsels. Tipies verkorte RSI, die relatiewe sterkte-indeks is 'n begrensde ossillator wat lesings tussen nul en 100. gee Hoewel die meeste analise stelsels tegniese sal jou toelaat om die aantal periodes wat gebruik word om die RSI bereken verander, Wilder spesifiek aanbeveel met behulp van 14 periodes vir hierdie parameter. Guest Post by Jay Hawk van BinaryOptionsNow Wanneer hierdie gewilde tegniese aanwyser lui onder 30, is die mark oorverkoop beskou en voorwaardes kan ryp vir 'n regstelling hoër wees. Aan die ander kant, wanneer die RSI lees meer as 70, die mark is oorgekoop beskou en mag omstandighede waar 'n korrektiewe daling verwag kan word aan te dui. Baie swing handelaars gebruik die RSI om aan te dui wanneer die mark as gevolg van 'n ommekeer in die rigting kan wees. Trading RSI seine met behulp van Binary Options Die eenvoudigste manier om die RSI gebruik as 'n binêre opsies handel sein sou wees om in ag te neem wanneer 'n mark met 'n RSI in 'n uiterste oorkoop of oorverkoop toestand terug beweeg in RSI-neutrale gebied tussen lesings van 30 of 70. Byvoorbeeld, as die RSI was in oorgekoopte gebied bo 70 en dan val onder 70, dit sou 'n lomp sein wees. So 'n sein sal toestande dui dalk geskik om 'n binêre verkoopopsie op die onderliggende bate of geldeenheid paar te koop wees. Alternatiewelik, indien die RSI was in oorverkoopte gebied onder 30 en dan opgestaan ​​bo die 30 vlak, dit sou 'n lomp sein wees. So 'n sein sal toestande dui dalk geskik om 'n binêre koopopsie op die onderliggende bate of geldeenheid paar te koop wees. 'N Meer komplekse RSI handel metode behels die soeke na divergensie tussen prys uiterstes en die waargeneem op die RSI op dieselfde tye vlakke, veral wanneer sulke divergensie voorkom buite neutrale RSI gebied wat geleë is tussen RSI lesings van 30 en 70. Handel Bullish RSI Divergensie seine met behulp van Binary Options Gereelde lomp divergensie word op 'n grafiek as prys die onderliggende bate of die geldeenheid paar se wisselkoers maak 'n nuwe laagtepunt vir 'n tydperk, maar die RSI versuim om dit te bevestig deur ook die maak van 'n nuwe laagtepunt. In plaas van die RSI se vlak vir daardie tydperk nie 'n nuwe laagtepunt maak. As hierdie soort van divergensie vind plaas wanneer die RSI lees in oorverkoopte gebied onder die 30 vlak, dan is dit beskou as 'n sterk en redelik betroubare lomp sein. Binêre opsie handelaars waarneming van sulke lomp prys-RSI divergensie kan dit gebruik as 'n sein na 'n lang binêre oproep posisie op die onderliggende vestig. As hulle net effens lomp, dan kan hulle koop 'n by die binêre opsie geld oproep, terwyl 'n sterk bullish siening sou raai die koop van 'n groter bedrag van uit die geld binêre call opsies om hul invloed te verhoog. Handel lomp RSI Divergensie seine met behulp van Binary Options Gereelde lomp divergensie word op 'n grafiek as prys die onderliggende bate of die geldeenheid paar se wisselkoers maak 'n nuwe hoog, maar die RSI versuim om dit te bevestig deur ook die maak van 'n nuwe hoog. In plaas van die RSI se vlak vir daardie tydperk nie 'n nuwe hoë maak. As hierdie soort van divergensie vind plaas wanneer die RSI lees in oorgekoopte gebied bo die 70 vlak, dan is dit beskou as 'n sterk en redelik betroubare lomp sein. Binêre opsie handelaars waarneming van sulke lomp prys-RSI divergensie kan dit gebruik as 'n sein na 'n lang binêre sit posisie op die onderliggende vestig. As hulle net effens lomp, dan kan hulle koop 'n by die geld binêre opsie, terwyl 'n sterk lomp siening sou raai die koop van 'n groter bedrag van uit die geld binêre verkoopopsies om hul invloed te verhoog. Voorbeeld van n bullish RSI Trading Signal in euro / dollar Die daaglikse kandelaar grafiek hieronder toon die 14-dag Relatiewe Sterkte Indeks of RSI in ligblou in die boks aanwyser onder die wisselkoers vir die euro / dollar munt paar. Binêre opsie handelaars kan so 'n grafiek vir gereelde RSI-wisselkoers divergensie wat in uiterste grondgebied te kyk. Om die maak van hierdie analise visueel te fasiliteer, is horisontale lyne getrek in die RSI aanwyser boks om te wys waar oorgekoop gebied lê aan RSI lesings groter as 70 en waar oorverkoopte vlakke is geleë op RSI lesings minder as 30. Die euro / dollar grafiek hieronder ook illustreer 'n voorbeeld van 'n gereelde lomp divergensie waar die wisselkoers het 'n reeks van twee belangrike laagtepunte in 'n algehele afwaarts tendens. Tog het die RSI was in oorverkoopte gebied by beide van die punte, en dit nie 'n vars laag te maak wanneer die tweede laag in die euro / dollar wisselkoers is waargeneem. Dit gereelde lomp divergensie te kenne gegee dat die mark in euro / dollar was ryp vir 'n opwaartse regstelling. Na die tweede RSI lae op 'n hoër vlak as die eerste keer waargeneem, sou dit 'n uitstekende tyd vir 'n handelaar 'n Op-die-geld binêre koopopsie verval in een of twee weke gekoop het. Soos die grafiek toon, die euro / dollar wisselkoers dan reggestel skerp opwaartse soos verwag sou gewees het. Die handelaar kan dan kies om hul nou In-die-geld binêre oproep opsie uit te oefen of kan dit verkoop terug, indien die opsie nie was nog verval. My nadeel handel strategie met RSI 2 Ek is die handel (of beter probeer om handel te dryf) nou forex vir die paar jaar. onlangs het ek ontwikkel strategie wat ek dink ek baie goed. Maar ek het 'n probleem om te weet wanneer om die handel, ens verlaat So het die strategie reëls is baie eenvoudig: Vir gaan lank: 1) CCI (4) hieronder -100 2) RSI (2) onder 30 3) Stoch (4,1,1) minder as 20 4) MACD (6,12,9) hierbo sein lyn So basies ons wag vir die daling in die kort tendens en die mark oorgekoop en koop wees wanneer nuwe kers toon. Vir kortsluiting die posisies en die voorwaardes sal presies die teenoorgestelde wees. Die strategie werk goed met 15M, 30M, 1H grafiek. Waarskynlik jy kan handel wat met 5M kaarte sowel maar ek persoonlik verkies die langer tydperk as dit. Neem asseblief 'n blik op my screenshots en sê vir my wat dink jy. Ek is nie 'n forex guru of iemand soos ek wil net 'n paar menings, vertel my wat jy dink en hoe kan ek my stelsel.